Teoretické aspekty modelov VaR

Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Frandoferová, Darina
Altri autori:	Oštrom, Marek
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	simulácia metóda Monte Carlo metóda Value at Risk trh finančný riziko finančné riadenie rizík rady časové
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!