VaR and dynamic risk measures

Zhrnutie najnovších poznatkov z oblasti risk manažmentu. Kvantilové meranie rizika Value-et-Risk. Popis štyroch rôznych prístupov k výpočtu VaR a testovanie na časových radoch indexu PX-50 BCPP. Koherentné miery rizika.

Bibliographic Details

Main Author:	Stuchlíková, Zuzana
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	metóda Value at Risk rady časové risk management riziko trhové riziko úverové modely dynamické časové
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!