VaR and dynamic risk measures

Zhrnutie najnovších poznatkov z oblasti risk manažmentu. Kvantilové meranie rizika Value-et-Risk. Popis štyroch rôznych prístupov k výpočtu VaR a testovanie na časových radoch indexu PX-50 BCPP. Koherentné miery rizika.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Stuchlíková, Zuzana
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	metóda Value at Risk rady časové risk management riziko trhové riziko úverové modely dynamické časové
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!