VaR and dynamic risk measures

Zhrnutie najnovších poznatkov z oblasti risk manažmentu. Kvantilové meranie rizika Value-et-Risk. Popis štyroch rôznych prístupov k výpočtu VaR a testovanie na časových radoch indexu PX-50 BCPP. Koherentné miery rizika.

Guardado en:
Autor principal: Stuchlíková, Zuzana
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
metóda Value at Risk
rady časové
risk management
riziko trhové
riziko úverové
modely dynamické časové
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Sumario:Zhrnutie najnovších poznatkov z oblasti risk manažmentu. Kvantilové meranie rizika Value-et-Risk. Popis štyroch rôznych prístupov k výpočtu VaR a testovanie na časových radoch indexu PX-50 BCPP. Koherentné miery rizika.

Ejemplares similares