VaR and dynamic risk measures
Zhrnutie najnovších poznatkov z oblasti risk manažmentu. Kvantilové meranie rizika Value-et-Risk. Popis štyroch rôznych prístupov k výpočtu VaR a testovanie na časových radoch indexu PX-50 BCPP. Koherentné miery rizika.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0040358 | ||
| 005 | 20231114082021.4 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a VaR and dynamic risk measures |c Zuzana Stuchlíková |
| 520 | |a Zhrnutie najnovších poznatkov z oblasti risk manažmentu. Kvantilové meranie rizika Value-et-Risk. Popis štyroch rôznych prístupov k výpočtu VaR a testovanie na časových radoch indexu PX-50 BCPP. Koherentné miery rizika. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Value at Risk |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a risk management |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko trhové |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko úverové |
| 610 | 2 | 0 | |a modely dynamické časové |
| 100 | 1 | |a Stuchlíková, Zuzana | |