VaR and dynamic risk measures

Zhrnutie najnovších poznatkov z oblasti risk manažmentu. Kvantilové meranie rizika Value-et-Risk. Popis štyroch rôznych prístupov k výpočtu VaR a testovanie na časových radoch indexu PX-50 BCPP. Koherentné miery rizika.

Salvato in:
Autore principale: Stuchlíková, Zuzana
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
metóda Value at Risk
rady časové
risk management
riziko trhové
riziko úverové
modely dynamické časové
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi