Teoretické aspekty modelov VaR

Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Frandoferová, Darina
Outros Autores:	Oštrom, Marek
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	simulácia metóda Monte Carlo metóda Value at Risk trh finančný riziko finančné riadenie rizík rady časové
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!