Teoretické aspekty modelov VaR

Kvantifikácia rizika investícií pomocou VaR metodológie. VaR metodológia prakticky využívaná na kvantifikáciu trhových rizík. Využitie troch základných metód na výpočet VaR - historická simulácia, variačno-kovariačná metóda a Monte Carlo simulácia.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Frandoferová, Darina
Ďalší autori:	Oštrom, Marek
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	simulácia metóda Monte Carlo metóda Value at Risk trh finančný riziko finančné riadenie rizík rady časové
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!