Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R

VaR (hodnota v riziku) je i v súčasnosti jedným z najbežnejších nástrojov merania trhového rizika. Idea Monte Carlo metódy je opakovane simulovať z náhodného procesu cenu, výnos, alebo iný rizikový faktor finančného inštrumentu, ktorý je predmetom skúmania. Pre potreby určenia VaR každá simulácia dá...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Kaderová, Andrea
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	metóda Value at Risk metóda Monte Carlo simulácia riziko trhové riziko finančné riziko poistné
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!