Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia

Používanie metódy Value-at-Risk (VaR) vo veľkých finančných inštitúciách na meranie rizík portfólií. Direktíva Európskej komisie o Kapitálovej primeranosti, ktorá platí od roku 1996, umožnila použitie VaR modelov na výpočet kapitálovej primeranosti pre pozície držané v zahraničných menách aj na výp...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Varcholová, Tatiana
Other Authors:	Rimarčík, Marián
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	portfólio risk management riziko riziko trhové metódy metóda Monte Carlo simulácia forwardy metóda Value at Risk
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!