Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia

Používanie metódy Value-at-Risk (VaR) vo veľkých finančných inštitúciách na meranie rizík portfólií. Direktíva Európskej komisie o Kapitálovej primeranosti, ktorá platí od roku 1996, umožnila použitie VaR modelov na výpočet kapitálovej primeranosti pre pozície držané v zahraničných menách aj na výp...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Varcholová, Tatiana
Altri autori: Rimarčík, Marián
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
portfólio
risk management
riziko
riziko trhové
metódy
metóda Monte Carlo
simulácia
forwardy
metóda Value at Risk
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
Riassunto:Používanie metódy Value-at-Risk (VaR) vo veľkých finančných inštitúciách na meranie rizík portfólií. Direktíva Európskej komisie o Kapitálovej primeranosti, ktorá platí od roku 1996, umožnila použitie VaR modelov na výpočet kapitálovej primeranosti pre pozície držané v zahraničných menách aj na výpočet kapitálovej potreby pre ostatné trhové riziká. Metódy VaR. Metóda variancií a kovariancií. Metóda historickej simulácie a jej použitie demonštrované na príklade forwardového kontraktu.

Documenti analoghi