Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
Používanie metódy Value-at-Risk (VaR) vo veľkých finančných inštitúciách na meranie rizík portfólií. Direktíva Európskej komisie o Kapitálovej primeranosti, ktorá platí od roku 1996, umožnila použitie VaR modelov na výpočet kapitálovej primeranosti pre pozície držané v zahraničných menách aj na výp...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Měření rizik pomocí metody Value at Risk
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia