Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation

Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad.

Bibliographic Details

Main Author:	Boďa, Martin
Other Authors:	Osička, Tomáš
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	metóda Monte Carlo odhad štatistický metóda Value at Risk model Value at Risk simulácia opcie modely metódy štatistické štatistika
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!