Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0089978 | ||
| 005 | 20220505123133.1 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation |c Martin Boďa, Tomáš Osička |
| 520 | |a Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Monte Carlo |
| 610 | 2 | 0 | |a odhad štatistický |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Value at Risk |
| 610 | 2 | 0 | |a model Value at Risk |
| 610 | 2 | 0 | |a simulácia |
| 610 | 2 | 0 | |a opcie |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 610 | 2 | 0 | |a metódy štatistické |
| 610 | 2 | 0 | |a štatistika |
| 100 | 1 | |a Boďa, Martin | |
| 700 | 1 | |a Osička, Tomáš | |