Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation

Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Boďa, Martin
Weitere Verfasser:	Osička, Tomáš
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	metóda Monte Carlo odhad štatistický metóda Value at Risk model Value at Risk simulácia opcie modely metódy štatistické štatistika
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!