Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation

Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Boďa, Martin
Otros Autores:	Osička, Tomáš
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	metóda Monte Carlo odhad štatistický metóda Value at Risk model Value at Risk simulácia opcie modely metódy štatistické štatistika
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!