Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia

Identifikovanie prístupu na výpočet mesačného Value-at-Risk (VaR), ktorý je najvhodnejší na meranie kurzového rizika v podmienkach slovenských podnikov, aplikáciou Monte Carlo simulácie využitím historických kurzov. Porovnanie vhodnosti 28 prístupov na výpočet 25 dňového VaR menových portfólií. Na v...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Rimarčík, Marián
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	metóda Value at Risk riziko kurzové meranie portfólio metóda Monte Carlo simulácia podnik Slovensko
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!