Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia

Identifikovanie prístupu na výpočet mesačného Value-at-Risk (VaR), ktorý je najvhodnejší na meranie kurzového rizika v podmienkach slovenských podnikov, aplikáciou Monte Carlo simulácie využitím historických kurzov. Porovnanie vhodnosti 28 prístupov na výpočet 25 dňového VaR menových portfólií. Na v...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Rimarčík, Marián
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	metóda Value at Risk riziko kurzové meranie portfólio metóda Monte Carlo simulácia podnik Slovensko
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!