Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia

Identifikovanie prístupu na výpočet mesačného Value-at-Risk (VaR), ktorý je najvhodnejší na meranie kurzového rizika v podmienkach slovenských podnikov, aplikáciou Monte Carlo simulácie využitím historických kurzov. Porovnanie vhodnosti 28 prístupov na výpočet 25 dňového VaR menových portfólií. Na v...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Rimarčík, Marián
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	metóda Value at Risk riziko kurzové meranie portfólio metóda Monte Carlo simulácia podnik Slovensko
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!