Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia

Identifikovanie prístupu na výpočet mesačného Value-at-Risk (VaR), ktorý je najvhodnejší na meranie kurzového rizika v podmienkach slovenských podnikov, aplikáciou Monte Carlo simulácie využitím historických kurzov. Porovnanie vhodnosti 28 prístupov na výpočet 25 dňového VaR menových portfólií. Na v...

Full description

Saved in:
Main Author: Rimarčík, Marián
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
metóda Value at Risk
riziko kurzové
meranie
portfólio
metóda Monte Carlo
simulácia
podnik
Slovensko
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Summary:Identifikovanie prístupu na výpočet mesačného Value-at-Risk (VaR), ktorý je najvhodnejší na meranie kurzového rizika v podmienkach slovenských podnikov, aplikáciou Monte Carlo simulácie využitím historických kurzov. Porovnanie vhodnosti 28 prístupov na výpočet 25 dňového VaR menových portfólií. Na výpočet možno odporučiť Monte Carlo metódu. Simulácie taktiež ukázali, že porušenie predpokladov využitia škálovania jednodňových odhadov VaR na mesačné má na kvalitu odhadov významný negatívny dopad a nemožno ho odporúčať.

Similar Items