Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia

Identifikovanie prístupu na výpočet mesačného Value-at-Risk (VaR), ktorý je najvhodnejší na meranie kurzového rizika v podmienkach slovenských podnikov, aplikáciou Monte Carlo simulácie využitím historických kurzov. Porovnanie vhodnosti 28 prístupov na výpočet 25 dňového VaR menových portfólií. Na v...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Rimarčík, Marián
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	metóda Value at Risk riziko kurzové meranie portfólio metóda Monte Carlo simulácia podnik Slovensko
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!