Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu

Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Boďa, Martin
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	metóda Value at Risk modelovanie matematické riziko cash flow portfólio metóda Monte Carlo výnosnosť simulácia stochastická
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!