Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu

Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Boďa, Martin
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	metóda Value at Risk modelovanie matematické riziko cash flow portfólio metóda Monte Carlo výnosnosť simulácia stochastická
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!