Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu

Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Boďa, Martin
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	metóda Value at Risk modelovanie matematické riziko cash flow portfólio metóda Monte Carlo výnosnosť simulácia stochastická
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!