Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu

Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Boďa, Martin
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
metóda Value at Risk
modelovanie matematické
riziko
cash flow
portfólio
metóda Monte Carlo
výnosnosť
simulácia stochastická
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0051559
005 20220505123108.9
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu  |c Martin Boďa 
520 |a Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely. Historická simulácia 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a modelovanie matematické 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a cash flow 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a výnosnosť 
610 2 0 |a simulácia stochastická 
100 1 |a Boďa, Martin 

Documenti analoghi