Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu

Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Boďa, Martin
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
metóda Value at Risk
modelovanie matematické
riziko
cash flow
portfólio
metóda Monte Carlo
výnosnosť
simulácia stochastická
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
Riassunto:Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely. Historická simulácia

Documenti analoghi