Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
Používanie metódy Value-at-Risk (VaR) vo veľkých finančných inštitúciách na meranie rizík portfólií. Direktíva Európskej komisie o Kapitálovej primeranosti, ktorá platí od roku 1996, umožnila použitie VaR modelov na výpočet kapitálovej primeranosti pre pozície držané v zahraničných menách aj na výp...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0005718 | ||
| 005 | 20221128110419.6 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia |c aut. Tatiana Varcholová |
| 520 | |a Používanie metódy Value-at-Risk (VaR) vo veľkých finančných inštitúciách na meranie rizík portfólií. Direktíva Európskej komisie o Kapitálovej primeranosti, ktorá platí od roku 1996, umožnila použitie VaR modelov na výpočet kapitálovej primeranosti pre pozície držané v zahraničných menách aj na výpočet kapitálovej potreby pre ostatné trhové riziká. Metódy VaR. Metóda variancií a kovariancií. Metóda historickej simulácie a jej použitie demonštrované na príklade forwardového kontraktu. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 610 | 2 | 0 | |a risk management |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko trhové |
| 610 | 2 | 0 | |a metódy |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Monte Carlo |
| 610 | 2 | 0 | |a simulácia |
| 610 | 2 | 0 | |a forwardy |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Value at Risk |
| 100 | 1 | |a Varcholová, Tatiana | |
| 700 | 1 | |a Rimarčík, Marián | |