Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk

Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha.

Bibliographic Details

Main Author:	Klepáč, Juraj
Format:	Book Chapter
Language:	Czech
Subjects:	metóda Value at Risk metóda Monte Carlo papiere cenné burzy cenných papierov rady časové riziko trhové
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!