Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk

Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha.

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Klepáč, Juraj
Format: Chapitre de livre
Langue:tchèque
Sujets:
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
Description
Résumé:Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha.