Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk
Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | tcheco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0186365 | ||
| 005 | 20220715093550.1 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk |c Juraj Klepáč |
| 520 | |a Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Value at Risk |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Monte Carlo |
| 610 | 2 | 0 | |a papiere cenné |
| 610 | 2 | 0 | |a burzy cenných papierov |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko trhové |
| 100 | 1 | |a Klepáč, Juraj | |