Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk

Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Klepáč, Juraj
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	metóda Value at Risk metóda Monte Carlo papiere cenné burzy cenných papierov rady časové riziko trhové
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!