Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk

Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Klepáč, Juraj
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	tcheco
Assuntos:	metóda Value at Risk metóda Monte Carlo papiere cenné burzy cenných papierov rady časové riziko trhové
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!