Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk

Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Klepáč, Juraj
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	ceco
Soggetti:	metóda Value at Risk metóda Monte Carlo papiere cenné burzy cenných papierov rady časové riziko trhové
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!