Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk

Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Klepáč, Juraj
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	checo
Materias:	metóda Value at Risk metóda Monte Carlo papiere cenné burzy cenných papierov rady časové riziko trhové
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!