Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk

Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Klepáč, Juraj
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Czech
Predmet:	metóda Value at Risk metóda Monte Carlo papiere cenné burzy cenných papierov rady časové riziko trhové
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!