Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne

Rozdiely v riadení trhového rizika pre banky a poisťovne. Meranie trhového rizika metódou VaR (Value at Risk). Metóda historickej simulácie. Metóda Monte Carlo. Parametrické metódy výpočtu hodnoty VaR. Analytické metódy výpočtu VaR.

Bibliographic Details

Main Author:	Poljovka, Juraj
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	riziko trhové solventnosť metódy matematické metóda Monte Carlo metóda Value at Risk
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!