Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne

Rozdiely v riadení trhového rizika pre banky a poisťovne. Meranie trhového rizika metódou VaR (Value at Risk). Metóda historickej simulácie. Metóda Monte Carlo. Parametrické metódy výpočtu hodnoty VaR. Analytické metódy výpočtu VaR.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Poljovka, Juraj
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	riziko trhové solventnosť metódy matematické metóda Monte Carlo metóda Value at Risk
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!