Trhové riziko a jeho vplyv na celkovú solventnosť poisťovne

Rozdiely v riadení trhového rizika pre banky a poisťovne. Meranie trhového rizika metódou VaR (Value at Risk). Metóda historickej simulácie. Metóda Monte Carlo. Parametrické metódy výpočtu hodnoty VaR. Analytické metódy výpočtu VaR.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Poljovka, Juraj
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	riziko trhové solventnosť metódy matematické metóda Monte Carlo metóda Value at Risk
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!