Stresové testování jako doplněk varu

Charakteristika ukazovateľa hodnoty v riziku VaR ( value at risk) a modelov VaR. Testovanie stresových scenárov ( stress testing )– ukazovateľ ako doplnok VaRu. Klasifikácia stresových scenárov. Hlavné rizikové faktory pri hľadaní stresových scenárov. Tvorba historických scenárov. Subjektívne scenár...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Strnad, Petr
Format:	Book Chapter
Language:	Czech
Subjects:	portfólio testovanie hypotéz metóda Value at Risk metóda Monte Carlo scenáre riziko trhové ukazovatele hodnotové trh kapitálový
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!