Stresové testování jako doplněk varu

Charakteristika ukazovateľa hodnoty v riziku VaR ( value at risk) a modelov VaR. Testovanie stresových scenárov ( stress testing )– ukazovateľ ako doplnok VaRu. Klasifikácia stresových scenárov. Hlavné rizikové faktory pri hľadaní stresových scenárov. Tvorba historických scenárov. Subjektívne scenár...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Strnad, Petr
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	tcheco
Assuntos:	portfólio testovanie hypotéz metóda Value at Risk metóda Monte Carlo scenáre riziko trhové ukazovatele hodnotové trh kapitálový
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!