Stresové testování jako doplněk varu

Charakteristika ukazovateľa hodnoty v riziku VaR ( value at risk) a modelov VaR. Testovanie stresových scenárov ( stress testing )– ukazovateľ ako doplnok VaRu. Klasifikácia stresových scenárov. Hlavné rizikové faktory pri hľadaní stresových scenárov. Tvorba historických scenárov. Subjektívne scenár...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Strnad, Petr
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	ceco
Soggetti:	portfólio testovanie hypotéz metóda Value at Risk metóda Monte Carlo scenáre riziko trhové ukazovatele hodnotové trh kapitálový
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!