Stresové testování jako doplněk varu

Charakteristika ukazovateľa hodnoty v riziku VaR ( value at risk) a modelov VaR. Testovanie stresových scenárov ( stress testing )– ukazovateľ ako doplnok VaRu. Klasifikácia stresových scenárov. Hlavné rizikové faktory pri hľadaní stresových scenárov. Tvorba historických scenárov. Subjektívne scenár...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Strnad, Petr
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Czech
Predmet:	portfólio testovanie hypotéz metóda Value at Risk metóda Monte Carlo scenáre riziko trhové ukazovatele hodnotové trh kapitálový
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!