Stresové testování jako doplněk varu

Charakteristika ukazovateľa hodnoty v riziku VaR ( value at risk) a modelov VaR. Testovanie stresových scenárov ( stress testing )– ukazovateľ ako doplnok VaRu. Klasifikácia stresových scenárov. Hlavné rizikové faktory pri hľadaní stresových scenárov. Tvorba historických scenárov. Subjektívne scenár...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Strnad, Petr
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	portfólio testovanie hypotéz metóda Value at Risk metóda Monte Carlo scenáre riziko trhové ukazovatele hodnotové trh kapitálový
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!