Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia

Používanie metódy Value-at-Risk (VaR) vo veľkých finančných inštitúciách na meranie rizík portfólií. Direktíva Európskej komisie o Kapitálovej primeranosti, ktorá platí od roku 1996, umožnila použitie VaR modelov na výpočet kapitálovej primeranosti pre pozície držané v zahraničných menách aj na výp...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Varcholová, Tatiana
Otros Autores:	Rimarčík, Marián
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	portfólio risk management riziko riziko trhové metódy metóda Monte Carlo simulácia forwardy metóda Value at Risk
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!