Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia

Používanie metódy Value-at-Risk (VaR) vo veľkých finančných inštitúciách na meranie rizík portfólií. Direktíva Európskej komisie o Kapitálovej primeranosti, ktorá platí od roku 1996, umožnila použitie VaR modelov na výpočet kapitálovej primeranosti pre pozície držané v zahraničných menách aj na výp...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Varcholová, Tatiana
Weitere Verfasser:	Rimarčík, Marián
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	portfólio risk management riziko riziko trhové metódy metóda Monte Carlo simulácia forwardy metóda Value at Risk
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!