Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R

VaR (hodnota v riziku) je i v súčasnosti jedným z najbežnejších nástrojov merania trhového rizika. Idea Monte Carlo metódy je opakovane simulovať z náhodného procesu cenu, výnos, alebo iný rizikový faktor finančného inštrumentu, ktorý je predmetom skúmania. Pre potreby určenia VaR každá simulácia dá...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Kaderová, Andrea
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	metóda Value at Risk metóda Monte Carlo simulácia riziko trhové riziko finančné riziko poistné
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!