Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R

VaR (hodnota v riziku) je i v súčasnosti jedným z najbežnejších nástrojov merania trhového rizika. Idea Monte Carlo metódy je opakovane simulovať z náhodného procesu cenu, výnos, alebo iný rizikový faktor finančného inštrumentu, ktorý je predmetom skúmania. Pre potreby určenia VaR každá simulácia dá...

Full description

Saved in:
Main Author: Kaderová, Andrea
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
metóda Value at Risk
metóda Monte Carlo
simulácia
riziko trhové
riziko finančné
riziko poistné
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Summary:VaR (hodnota v riziku) je i v súčasnosti jedným z najbežnejších nástrojov merania trhového rizika. Idea Monte Carlo metódy je opakovane simulovať z náhodného procesu cenu, výnos, alebo iný rizikový faktor finančného inštrumentu, ktorý je predmetom skúmania. Pre potreby určenia VaR každá simulácia dáva možnú hodnotu portfólia na konci obdobia, pre ktoré VaR počítame.

Similar Items