Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R

VaR (hodnota v riziku) je i v súčasnosti jedným z najbežnejších nástrojov merania trhového rizika. Idea Monte Carlo metódy je opakovane simulovať z náhodného procesu cenu, výnos, alebo iný rizikový faktor finančného inštrumentu, ktorý je predmetom skúmania. Pre potreby určenia VaR každá simulácia dá...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Kaderová, Andrea
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
Schlagworte:
metóda Value at Risk
metóda Monte Carlo
simulácia
riziko trhové
riziko finančné
riziko poistné
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
Zusammenfassung:VaR (hodnota v riziku) je i v súčasnosti jedným z najbežnejších nástrojov merania trhového rizika. Idea Monte Carlo metódy je opakovane simulovať z náhodného procesu cenu, výnos, alebo iný rizikový faktor finančného inštrumentu, ktorý je predmetom skúmania. Pre potreby určenia VaR každá simulácia dáva možnú hodnotu portfólia na konci obdobia, pre ktoré VaR počítame.

Ähnliche Einträge