Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R
VaR (hodnota v riziku) je i v súčasnosti jedným z najbežnejších nástrojov merania trhového rizika. Idea Monte Carlo metódy je opakovane simulovať z náhodného procesu cenu, výnos, alebo iný rizikový faktor finančného inštrumentu, ktorý je predmetom skúmania. Pre potreby určenia VaR každá simulácia dá...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo