Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R
VaR (hodnota v riziku) je i v súčasnosti jedným z najbežnejších nástrojov merania trhového rizika. Idea Monte Carlo metódy je opakovane simulovať z náhodného procesu cenu, výnos, alebo iný rizikový faktor finančného inštrumentu, ktorý je predmetom skúmania. Pre potreby určenia VaR každá simulácia dá...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo