Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics

Návrh metodológie na simuláciu stacionárnych procesov s dvomi premennými, ktorých komponenty vykazujú rôzne vzťahy v rôznych škálach. Odvodenie autokovariančnej a krížnej kovariančnej postupnosti simulovaných procesov. Zabezpečenie podmienok premenných pripomínajúce návratnosť akcií. Vlastnosti meto...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Bašta, Milan
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	rady časové financie simulácia metóda Monte Carlo korelácia
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!