Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics

Návrh metodológie na simuláciu stacionárnych procesov s dvomi premennými, ktorých komponenty vykazujú rôzne vzťahy v rôznych škálach. Odvodenie autokovariančnej a krížnej kovariančnej postupnosti simulovaných procesov. Zabezpečenie podmienok premenných pripomínajúce návratnosť akcií. Vlastnosti meto...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Bašta, Milan
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
rady časové
financie
simulácia
metóda Monte Carlo
korelácia
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0190987
005 20240417075047.7
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics  |c Milan Bašta 
520 |a Návrh metodológie na simuláciu stacionárnych procesov s dvomi premennými, ktorých komponenty vykazujú rôzne vzťahy v rôznych škálach. Odvodenie autokovariančnej a krížnej kovariančnej postupnosti simulovaných procesov. Zabezpečenie podmienok premenných pripomínajúce návratnosť akcií. Vlastnosti metodológie overované simuláciou Monte Carlo. 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a financie 
610 2 0 |a simulácia 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a korelácia 
100 1 |a Bašta, Milan 

Podobné jednotky